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        前三季度股票策略盈利產品比例僅13.43% 夏普比率超1%

        受海外地緣沖突、高通脹、加息、經濟衰退預期加強以及疫情反復等因素影響,2022年以來全球主流資本市場都表現萎靡。

        因此,今年前三季度股票策略盈利產品比例僅為13.43%,平均收益率為-15.74%。不過,依然有不少優秀的基金經理,在控制基金產品回撤的同時,也取得了不錯的收益,反映在基金的評價指標上,就是取得了較高的夏普比率。

        夏普比率是風險與收益的綜合衡量指標

        夏普比率,是基金績效評價的標準化指標。夏普比率就是衡量在每承擔1個單位風險的情況下,所獲得超越無風險收益率的超額回報是多少。

        夏普比率不僅關注了資產的收益,還關注資產的風險,測度的是資產調整風險后的收益。

        夏普比率越高,說明在承擔一定風險的情況下,所獲得的超額回報越高。反之,如果夏普比率很小,說明產品的收益率波動較大。

        一般來說,夏普比率大于1則代表基金報酬率高過波動風險,夏普比率小于1則代表基金操作風險大過于報酬率,夏普比率越高,那么就說明該基金每單位風險能夠獲得的風險回報也越高。

        反映在產品的收益率曲線上就是,凈值穩定增長、回撤很小的產品,往往夏普比率比較高。而收益率不錯,但回撤也很大的凈值曲線,往往體現出來的就是夏普比率值一般。

        5位基金經理今年以來夏普比率大于2

        根據私募排排網統計的股票策略夏普比率基金經理排名共有1103位,其中,今年以來夏普比率大于1的基金經理僅16位,占比為1.45%。這主要是由于今年負收益的基金經理較多,導致夏普比率負值居多。

        在此,私募排排網篩選出“名下管理的運行中股票策略產品數量在3只(包含3只)以上,3只(包含3只)以上產品當月凈值已更新,并且公司規模大于5億元”的基金經理,按照今年以來夏普比率、近5年夏普比率篩選出前10強的基金經理,供讀者參考。

        【應合規要求,私募基金不能公開展示,文中涉及私募收益數據用***替代?!?/p>

        今年以來夏普比率冠軍基金經理是銀熊私募基金的沈裕捷,其夏普比率高達***,遠高于其他上榜的基金經理。沈裕捷曾在廣發銀行任職,現為上海銀熊資產管理有限公司法定代表人兼基金經理,具有10年證券金融投資經驗。

        亞軍基金經理是日斗投資的鄒文,其夏普比率為***。鄒文具有20年以上證券投資經驗,曾任職于香港博文基金總經理兼投資部負責人,專注于港股、B股、中概股的研究。

        鄒文是日斗投資的法人代表兼總經理,日斗投資成立于2016年3月,公司管理規模為20-50億。日斗投資奉行“研究員式”的投資,其獨特之處在于對投資的上市公司都有深度的調研,調研過程獨立于市場上的任何其他機構和個人,區別于市場上其他的調研體系。日斗投資看好的上市公司都有低估值、高現金流、高分紅、可持續四個特點。

        穿越牛熊:史帆、陸航、黃塏銳、王一平等百億私募經理“榜上有名”

        拉長周期來看,近5年股票市場走過了2017年的白馬牛市,2018年的熊市,2019-2021年的結構性行情,以及2022年的震蕩下跌行情。在這5年里,能夠穿越牛熊,取得較高夏普比率的基金經理,就屬于“進攻”和“防守”能力突出的基金經理。

        私募排排網數據顯示,有近五年夏普比率數據的股票策略基金經理為483位,其中30位經理的夏普比率大于1,占比達到6.21%。

        其中,近五年夏普比率冠軍基金經理是靖奇投資的范思奇,其夏普比率為***。范思奇畢業于倫敦CASS商學院,曾就職于瑞銀證券,負責算法交易模型開發,現在致力于統計建模在中國證券及期貨市場的開發和應用。

        靖奇投資成立于2015年3月,目前管理規模為20-50億元。公司是一家從事量化投資的私募基金,公司的核心團隊為來自美國、英國和中國的投行、高頻量化基金、券商與期貨公司的核心人才,公司的愿景是成為中國量化私募界的翹楚,為客戶及股東創造核心價值。

        值得注意的是,近五年夏普比率前10的基金經理中有5位來自百億私募。

        其中,排名第6的夏俊杰是百億私募仁橋資產的基金經理,南開大學金融學碩士,先后任職嘉實基金、諾安基金,具備15年基金從業、12年投資管理經驗。仁橋資產核心團隊均來自國內大型商業銀行、公募和私募基金。公司以股票多頭策略為主,奉行系統的逆向投資。

        排名第7的黃塏銳來自百億私募遠信投資。黃塏銳先生擁有10年證券投資研究經驗,曾任淡水泉投資經理、投資總監助理、消費組負責人,新活力資本投資總監等職務;在十余年的投資生涯中,長期管理大規模資金的投資運作,創造了遠超大盤和同類公募基金的業績回報。

        遠信投資專注于為投資者提供中國市場及海外中國概念資產的投資管理及投資顧問咨詢服務,致力于成為中國資產管理行業長期主義價值實現的典范。公司核心管理團隊擁有平均20年以上的境內外資產管理管理經驗,投研團隊匯聚了多位長期業績歷經周期穿越牛熊的明星基金經理和產業專家型的研究人才。

        排名第8的王一平來自百億私募進化論資產,是江西財經大學金融學碩士,進化論資產創始人。有超十年的A股港股美股交易經驗,擅長金融工程建模。曾獲得基金業金牛獎、英華獎、金長江獎等榮譽。

        進化論資產是中國基金業協會備案登記的私募基金管理人,公司自成立以來堅持將科學方法應用于投資管理,開拓了獨特的主動管理和量化投資并駕齊驅的管理模式。投資范圍覆蓋A股、港股、美股等市場,具備全球化視野。公司核心投研團隊具有多年投資經歷,交易策略儲備豐富,在價值選股、成長股投資、擇時對沖等策略上擁有豐富的交易經驗。

        排名第9的史帆來自百億私募致誠卓遠,北京大學物理學本。7年金融從業經驗,目前管理基金3只。史帆先生對中國證券市場有著深刻的理解,在模型構建,數據分析挖掘方面有深厚的功底。

        致誠卓遠于2017年6月成立,公司專注于以量化投資為主的私募證券投資基金,發行的量化產品主要分為股票阿爾法對沖型和指數加強型兩類。以投資總監史帆為核心的企業投研團隊成員均為北京大學畢業并有多年金融或投資從業經歷,擁有卓越的計算機編程能力、扎實的數理統計建模功底、豐富的金融學理論知識和實踐經驗。

        排名第10的陸航來自百億私募復勝資產,陸航具有16年證券投資經驗,曾任職于海富通基金,任中小盤股票分析師,QFII投資顧問,絕對收益部投資經理,是復勝資產的創始人。

        復勝資產成立于2015年,公司專注于境內外二級市場股票投資。公司核心團隊擁有近20年A股、港股、美股三地投資經驗及國內頂級公募的從業經驗,公司始終秉持“復利致勝”的原則,堅持業績驅動型的價值投資,重視投資的可持續性,致力為投資者獲取長期的穩健收益。

        規則說明

        【數據說明】:私募排排網,截至2022年9月,基金經理管理股票策略產品數量在3只(包含3只)以上,且當月有產品凈值已更新。

        【基金經理排名計算規則】:以基金經理名下所有基金的月度收益算術平均作為月度收益。若基金經理近期新發產品較多,則業績排名或受此規則影響。

        【數據階段性說明】私募排排網收錄的數據均帶有周期性,不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證,不作為私募管理機構之間的長期能力對比。

        【風險揭示】:投資有風險,本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證,我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險,認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件,充分認識產品的風險收益特征,并根據自身情況做出投資決策,對投資決策自負盈虧。

        關鍵詞: 股票策略盈利產品 夏普比率 百億私募經理 股票市場

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